Что Такое Индикатор MACD в Трейдинге и Как Его Использовать?

Предисловие: Краткое Введение в Индикатор MACD

Схождение и расхождение скользящих средних (MACD) - это индикатор импульса для технического анализа. Используемый для измерения тенденций и изменений импульса в торговых активах, MACD является индикатором, предпочитаемым многими трейдерами, поскольку он отлично справляется с определением средне- и долгосрочных тенденций.

Что Такое MACD?

MACD состоит из двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) (12-периодная EMA и 26-периодная EMA), сигнальной линии, линии MACD и гистограммы. Первая EMA рассчитывается на коротких периодах (обычно 12 периодов), а вторая EMA - на более длинных (обычно 26 периодов); линия MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA. Сигнальная линия рассчитывается на основе 9-периодной EMA линии MACD. Гистограмма показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией, указывая на изменения в тренде и динамике рынка.

Что Представляет Собой Формула MACD?

1. 1. Рассчитайте 12-периодную EMA и 26-периодную EMA.

2. 2. Вычтите EMA с периодом 26 из EMA с периодом 12, чтобы получить линию MACD. 

Линия MACD = 12-периодная EMA - 26-периодная EMA

1. 3. Рассчитайте 9-периодную EMA линии MACD, чтобы получить сигнальную линию. 

Сигнальная линия = 9-периодная EMA линии MACD

1. 4. Нанесите линию MACD и сигнальную линию на график. 

Гистограмма MACD = линия MACD – сигнальная линия

На приведенном ниже графике синяя и оранжевая линии представляют собой линию MACD и сигнальную линию соответственно. Зеленая гистограмма показывает, что линия MACD находится выше нулевой линии, а красная гистограмма показывает, что линия MACD находится ниже нулевой линии.

Источник: TradingView

Каковы Принципы и Характеристики MACD и как MACD можно Использовать Для Выявления Рыночных Тенденций?

Линия MACD, сигнальная линия и гистограмма могут быть использованы для определения среднесрочных трендов, долгосрочных трендов и общих тенденций; если линия MACD пересекается выше сигнальной линии, индикатор дает сигнал на покупку. И наоборот, если линия MACD пересекается ниже сигнальной линии, индикатор дает сигнал на продажу.

Гистограмма MACD строится против базовой линии, которая представляет собой линию MACD минус сигнальная линия. Положительное значение означает, что линия MACD находится выше сигнальной линии, а отрицательное - что линия MACD находится ниже сигнальной линии Изменения в гистограмме MACD указывают на изменения в силе тренда и импульса и помогают трейдерам выявлять рыночные тенденции и разрабатывать соответствующие торговые стратегии. Этот индикатор полезен трейдерам для выявления рыночных тенденций и формулирования аналогичных торговых стратегий.

Особенности Индикатора MACD

1. 1. Доступ к изменению направления цены и импульса: индикатор MACD помогает трейдерам определить средне- и долгосрочное направление цены через дивергенции между 12- и 26-периодными ЕМА и относительные положения линий MACD и сигнальных линий. Динамика рынка может быть определена по размеру гистограммы.

2. 2. Простота и удобство использования: Расчеты MACD легко понять с помощью 12-периодной EMA, 26-периодной EMA и сигнальной линии.

3. 3. Полезные торговые сигналы: Когда между MACD и сигнальной линией появляется золотой или смертельный крест, трейдеры могут интерпретировать его как торговый сигнал и сформулировать точную торговую стратегию.

4. 4. Широкое применение: MACD широко используется на различных рынках, включая криптовалюты, акции, фьючерсы и форекс.

Распространенные Модели MACD

MACD сложнее других индикаторов технического анализа, но прост в использовании. Ниже приведены распространенные модели:

Смертельный крест MACD

Смертельный крест MACD - это когда линия MACD пересекается ниже сигнальной линии. Это медвежий сигнал, указывающий на возможный нисходящий тренд.

Источник: TradingView

Золотой Крест MACD

Золотой крест - это когда линия MACD пересекается над сигнальной линией. Это бычий сигнал, указывающий на возможный восходящий тренд.

Источник: TradingView

Гистограмма над Базовой Линией MACD

Гистограмма рассчитывается путем вычитания сигнальной линии из линии MACD; если линия MACD находится выше сигнальной линии, гистограмма показывает положительное значение выше базовой или нулевой линии. Это бычий сигнал и указывает на возможный восходящий тренд.

Источник: TradingView

Гистограмма Ниже Базовой Линии MACD

Гистограмма рассчитывается путем вычитания сигнальной линии из линии MACD; если линия MACD находится ниже сигнальной линии, то гистограмма будет отрицательной ниже базовой линии. Это медвежий сигнал и указывает на возможный нисходящий тренд.

Источник: TradingView

Как Используется Индикатор MACD?

Индикатор MACD может широко использоваться на различных рынках, включая криптовалюты, акции, фьючерсы и валюты.

1. 1. Исходя из относительного положения линии MACD и сигнальной линии, в общем случае, если линия MACD находится выше сигнальной линии в более высоком направлении, рынок находится в длинном тренде. И наоборот, если линия MACD пересекается ниже сигнальной линии, рынок находится в коротком тренде.

2. 2. Чем больше изменение гистограммы MACD, тем выше волатильность рынка. И наоборот, более короткая гистограмма MACD или ближе к нулевой линии указывает на то, что тенденция на рынке относительно стабильна, а волатильность низкая.

Источник: TradingView

Источник: TradingView

Можно ли Использовать Индикатор MACD в Сочетании с Другими Индикаторами?

Его можно использовать в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера и свечные модели, для повышения точности технического анализа. Его также можно использовать в сочетании с фундаментальным анализом.

Заключение

Индикатор MACD помогает трейдерам выявлять рыночные тенденции и изменения импульса, особенно средне- и долгосрочные. Он также может использоваться для определения точек входа и выхода в торговых стратегиях. Однако следует отметить, что MACD является лишь инструментом технического анализа и не может использоваться исключительно в качестве основы для принятия торговых решений. MACD следует сочетать с другими инструментами технического и фундаментального анализа для эффективного снижения риска и повышения точности торговли. 

Часто задаваемые вопросы

В: Как использовать индикатор MACD для криптотрейдинга?

О: Для криптотрейдинга индикатор следует устанавливать на свечной график с относительно коротким временным интервалом, например, один час, 30 или 15 минут, или на свечной график с более короткими циклами; как только линия MACD пересекает сигнальную линию, рынок входит в длинный тренд. Поэтому при необходимости вы можете перейти в позицию на покупку; если линия MACD находится ниже сигнальной линии, рынок входит в короткую тенденцию. В этом случае при необходимости можно открыть позицию на продажу.

В: Является ли RSI более надежным, чем MACD?

О: Оба индикатора надежны для технического анализа. Мы рекомендуем выбрать подходящий индикатор, исходя из ваших торговых привычек и логики торговли.

Это не инвестиционный совет. Пожалуйста, проводите собственные исследования при инвестировании.